①
개별자산의 기대수익률 간 상관계수가 “0”인 두 개의 자산으로 포트폴리오를 구성할 때 포트폴리오의 위험감소효과가 최대로 나타난다.
②
포트폴리오의 기대수익률은 개별자산의 기대수익률을가중평균하여 구한다.
③
동일한 자산들로 포트폴리오를 구성하여도 개별자산의 투자비중에 따라 포트폴리오의 기대수익률과 분산은 다를 수 있다.
④
무차별곡선은 투자자에게 동일한 효용을 주는 수익과 위험의 조합을 나타낸 곡선이다.
⑤
최적 포트폴리오의 선정은 투자자의 위험에 대한 태도에 따라 달라질 수 있다.